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EINFÜHRUNG IN DIE ÖKONOPHYSIK: KORRELATIONEN UND KOMPLEXITÄT von Rosario N. Mantegna
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eBay-Artikelnr.:335354190023
Artikelmerkmale
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- Neuwertig
- Hinweise des Verkäufers
- ISBN-10
- 0521620082
- Book Title
- Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in
- ISBN
- 9780521620086
- Publication Year
- 1999
- Type
- Textbook
- Format
- Hardcover
- Language
- English
- Publication Name
- Introduction to Econophysics : Correlations and Complexity in Finance
- Item Height
- 0.7in
- Item Length
- 10in
- Publisher
- Cambridge University Press
- Item Width
- 7.2in
- Item Weight
- 17.6 Oz
- Number of Pages
- 162 Pages
Über dieses Produkt
Product Information
Statistical physics concepts such as stochastic dynamics, short- and long-range correlations, self-similarity and scaling, permit an understanding of the global behavior of economic systems without first having to work out a detailed microscopic description of the system. This pioneering text explores the use of these concepts in the description of financial systems, the dynamic new specialty of econophysics. The authors illustrate the scaling concepts used in probability theory, critical phenomena, and fully-developed turbulent fluids and apply them to financial time series. They also present a new stochastic model that displays several of the statistical properties observed in empirical data. Physicists will find the application of statistical physics concepts to economic systems fascinating. Economists and other financial professionals will benefit from the book's empirical analysis methods and well-formulated theoretical tools that will allow them to describe systems composed of a huge number of interacting subsystems.
Product Identifiers
Publisher
Cambridge University Press
ISBN-10
0521620082
ISBN-13
9780521620086
eBay Product ID (ePID)
964208
Product Key Features
Publication Name
Introduction to Econophysics : Correlations and Complexity in Finance
Format
Hardcover
Language
English
Publication Year
1999
Type
Textbook
Number of Pages
162 Pages
Dimensions
Item Length
10in
Item Height
0.7in
Item Width
7.2in
Item Weight
17.6 Oz
Additional Product Features
Lc Classification Number
Hg176.5 .M365 2000
Reviews
'I feel the book is a useful introduction to the empirical aspects of econophysics.' Blake LeBaron, Nature, "This book is beneficial to both the financial economicist and the physicist...An Itroduction to Econopysics Correlations and Complexity in Finance provides a valuable picture of the relationship between physics and financial economics." Discrefe Dynamics in NAture and Society 2001 vol.6, 'I feel the book is a useful introduction to the empirical aspects of econophysics.'Blake LeBaron, Nature, 'The authors are leading researchers in the field, and were well-regarded statistical physicists before that ... the book seems aimed the other way, at physicists interested in economics, and for them it would make a good introduction to finance. The writing is clear and friendly, the production values high and the guides to further reading excellent. They will find it well worth their time and money.'Cosma Shalizi, Institute of Physics, '... they have been remarkably successful in presenting a clear and concise introductory summary of a large body of work on the statistical properties of stock prices.' Burton Malkiel, Journal of Economic Literature, 'The authors are leading researchers in the field, and were well-regarded statistical physicists before that … the book seems aimed the other way, at physicists interested in economics, and for them it would make a good introduction to finance. The writing is clear and friendly, the production values high and the guides to further reading excellent. They will find it well worth their time and money.' Cosma Shalizi, Institute of Physics, ‘I feel the book is a useful introduction to the empirical aspects of econophysics.’Blake LeBaron, Nature, 'Clearly and concisely written, this book provides an excellent introduction to the problem of understanding the empirical statistical properties of prices.' Doyne Farmer, Prediction Company, Santa Fe and the Santa Fe Institute, ‘The authors are leading researchers in the field, and were well-regarded statistical physicists before that … the book seems aimed the other way, at physicists interested in economics, and for them it would make a good introduction to finance. The writing is clear and friendly, the production values high and the guides to further reading excellent. They will find it well worth their time and money.’Cosma Shalizi, Institute of Physics, ‘Clearly and concisely written, this book provides an excellent introduction to the problem of understanding the empirical statistical properties of prices.’Doyne Farmer, Prediction Company, Santa Fe and the Santa Fe Institute, "Mantegna...and Stanley...draw on concepts from statistical physics to describe financial systems...[and]...illustrate the scaling concepts used in probability theory, in critical phenomena, and in fully developed turbulent fluids, and apply them to financial time series to gain insight into the behavior of financial markets." Reference & Research Book News, "[A] clear summary of many of the statistical properties of stock prices ... will prove useful to reseachers in several disciplines." /s Journal of Economic Literature, '… they have been remarkably successful in presenting a clear and concise introductory summary of a large body of work on the statistical properties of stock prices.' Burton Malkiel, Journal of Economic Literature, ‘… they have been remarkably successful in presenting a clear and concise introductory summary of a large body of work on the statistical properties of stock prices.’Burton Malkiel, Journal of Economic Literature, 'The authors are leading researchers in the field, and were well-regarded statistical physicists before that ... the book seems aimed the other way, at physicists interested in economics, and for them it would make a good introduction to finance. The writing is clear and friendly, the production values high and the guides to further reading excellent. They will find it well worth their time and money.' Cosma Shalizi, Institute of Physics, "Clearly and concisely written, this book provides an excellent introduction to the problem of understanding the empirical statistical properties of prices." Doyne Farmer, Prediction Company, Santa Fe and the Santa Fe Institute
Table of Content
Preface; 1. Introduction; 2. Efficient market hypothesis; 3. Random walk; 4. Lévy stochastic processes and limit theorems; 5. Scales in financial data; 6. Stationarity and time correlation; 7. Time correlation in financial time series; 8. Stochastic models of price dynamics; 9. Scaling and its breakdown; 10. ARCH and GARCH processes; 11. Financial markets and turbulence; 12. Correlation and anti-correlation between stocks; 13. Taxonomy of a stock portfolio; 14. Options in idealized markets; 15. Options in real markets; Appendix A: notation guide; Appendix B: martingales; References; Index.
Copyright Date
2000
Topic
Finance / General, Statistics
Lccn
99-028047
Dewey Decimal
332.015195
Intended Audience
Scholarly & Professional
Dewey Edition
21
Illustrated
Yes
Genre
Business & Economics
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