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Dynamische Copula-Methoden im Finanzwesen von Cherubini

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eBay-Artikelnr.:365640227101
Zuletzt aktualisiert am 25. Jun. 2025 00:05:38 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Artikelmerkmale

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Buch, das gelesen wurde, sich aber in einem guten Zustand befindet. Der Einband weist nur sehr geringfügige Beschädigungen auf, wie z.B. kleinere Schrammen, er hat aber weder Löcher, noch ist er eingerissen. Bei gebundenen Büchern ist der Schutzumschlag möglicherweise nicht mehr vorhanden. Die Bindung weist geringfügige Gebrauchsspuren auf. Die Mehrzahl der Seiten ist unbeschädigt, das heißt, es gibt kaum Knitter oder Einrisse, es wurden nur in geringem Maße Bleistiftunterstreichungen im Text vorgenommen, es gibt keine Textmarkierungen und die Randbereiche sind nicht beschrieben. Alle Seiten sind vollständig vorhanden. Genauere Einzelheiten sowie eine Beschreibung eventueller Mängel entnehmen Sie bitte dem Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen ansehenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet
Hinweise des Verkäufers
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Book Title
Dynamic Copula Methods in Finance
Topic
Finance
Narrative Type
Finance
Genre
N/A
Intended Audience
N/A
ISBN
9780470683071

Über dieses Produkt

Product Identifiers

Publisher
Wiley & Sons, Incorporated, John
ISBN-10
0470683074
ISBN-13
9780470683071
eBay Product ID (ePID)
109229072

Product Key Features

Number of Pages
288 Pages
Language
English
Publication Name
Dynamic Copula Methods in Finance
Publication Year
2011
Subject
Finance / General, Probability & Statistics / General
Type
Textbook
Subject Area
Mathematics, Business & Economics
Author
Sabrina Mulinacci, Umberto Cherubini, Silvia. Romagnoli, Fabio Gobbi
Series
The Wiley Finance Ser.
Format
Hardcover

Dimensions

Item Height
0.9 in
Item Weight
22.4 Oz
Item Length
9.9 in
Item Width
7 in

Additional Product Features

Intended Audience
Scholarly & Professional
LCCN
2011-034154
Dewey Edition
23
Illustrated
Yes
Dewey Decimal
332.0151954
Synopsis
Over the course of the past decade financial markets have witnessed a marked increase in the use of correlation dynamics models new terms such as correlation trading and correlation products have now become mainstream, and, increasingly, trading and investment activities have involved more and more exposure to credit risks that are non-Gaussian by definition. By addressing the restrictions which must be imposed on copula functions to yield dynamically consistent results this book sets out the latest research into the application of copula functions to the solution of financial problems. Beginning with a review of the issues surrounding dependence and correlation in finance and the basic concepts of copulas as they have been applied to financial problems up until now, the book goes on to introduce the theory of convolution-based copulas, and the concept of C-convolution within the mainstream of the Darsow, Nguyen and Olsen (DNO) application of copulas to Markov processes. The authors explain how the c-convolution approach can be exploited to address both spatial and temporal dependence a twofold perspective which is entirely new to these applications and demonstrate how it can be applied to the problems of evaluating multivariate equity derivatives, analyzing the credit risk exposure of a portfolio, and aggregating Value-at-Risk measures across risk-factors and business units. It shows the reader how to build original and consistent copula-based solutions to problems such as: The evaluation of multivariate and path dependent equity linked derivatives consistently with the no-arbitrage requirement imposed by financial theory and the fair value principle The evaluation of multivariate credit derivatives with a focus on the price consistency of contracts of different maturities A consistent strategy for aggregation and allocation of risk capital across different risk factors and business units A new copula-based approach to the performance analysis of mutual funds and hedge funds The culmination of five years original research at the University of Bologna on the use of copulas in finance, this book is essential reading for practitioners involved in pricing and risk management., The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration., The latest tools and techniques for pricing and risk management This book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications.
LC Classification Number
HG106

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