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Stochastische Finanzen von Turner, Amanda (Universität Leeds); Zeindler, Dirk (la...

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Zuletzt aktualisiert am 02. Jul. 2025 16:44:58 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
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Book Title
Stochastic Finance
ISBN
9781009048941

Über dieses Produkt

Product Identifiers

Publisher
Cambridge University Press
ISBN-10
1009048945
ISBN-13
9781009048941
eBay Product ID (ePID)
18058370856

Product Key Features

Number of Pages
300 Pages
Language
English
Publication Name
Stochastic Finance : an Introduction with Examples
Subject
Finance / General, Applied
Publication Year
2023
Type
Textbook
Author
Amanda Turner, Dirk Zeindler
Subject Area
Mathematics, Business & Economics
Format
Trade Paperback

Dimensions

Item Height
0.5 in
Item Length
9.7 in
Item Width
7.4 in

Additional Product Features

Intended Audience
College Audience
Dewey Edition
23
Reviews
'The text does a great job of providing a comprehensive picture of basic mathematical finance concepts in both discrete and continuous settings. The authors provide a balanced amount of details in both the financial (arbitrage, replicating strategies, etc.) and mathematical aspects (probability, stochastic calculus, etc.) I really appreciate the fact that the technical details are presented in a way that is accessible to an advanced undergraduate student.' Triet Pham, Department of Mathematics, The School of Arts and Sciences, Rutgers, The State University of New Jersey, 'This is a rigorous textbook on stochastic finance in which the reader will enjoy the path the authors take while introducing conditional expectations with respect to sigma-algebras, and the sequence of models from the binomial to Black-Scholes. In all, a careful construction of the theory with proofs that are both thorough and readable.' Ludolf E. Meester, Delft University of Technology
Illustrated
Yes
Dewey Decimal
332.01519232
Table Of Content
Preface; Acknowledgements; Part I. Discrete-Time Models for Finance: 1. Introduction to finance; 2. Discrete probability; 3. Binomial or CRR model; 4. Finite market model; 5. Discrete Black-Scholes model; Part II. Continuous-Time Models for Finance: 6. Continuous probability; 7. Brownian motion; 8. Stochastic integration; 9. The Black-Scholes model; A Supplementary material; Bibliography; Symbol index; Index.
Synopsis
A relaxed and user-friendly introduction to financial mathematics for advanced undergraduate mathematics students. This is core material for students of financial mathematics, and fundamental for anyone planning a career in the field., Stochastic Finance provides an introduction to mathematical finance that is unparalleled in its accessibility. Through classroom testing, the authors have identified common pain points for students, and their approach takes great care to help the reader to overcome these difficulties and to foster understanding where comparable texts often do not. Written for advanced undergraduate students, and making use of numerous detailed examples to illustrate key concepts, this text provides all the mathematical foundations necessary to model transactions in the world of finance. A first course in probability is the only necessary background. The book begins with the discrete binomial model and the finite market model, followed by the continuous Black-Scholes model. It studies the pricing of European options by combining financial concepts such as arbitrage and self-financing trading strategies with probabilistic tools such as sigma algebras, martingales and stochastic integration. All these concepts are introduced in a relaxed and user-friendly fashion.a relaxed and user-friendly fashion.a relaxed and user-friendly fashion.a relaxed and user-friendly fashion., Stochastic Finance provides an introduction to mathematical finance that is unparalleled in its accessibility. Through classroom testing, the authors have identified common pain points for students, and their approach takes great care to help the reader to overcome these difficulties and to foster understanding where comparable texts often do not. Written for advanced undergraduate students, and making use of numerous detailed examples to illustrate key concepts, this text provides all the mathematical foundations necessary to model transactions in the world of finance. A first course in probability is the only necessary background. The book begins with the discrete binomial model and the finite market model, followed by the continuous Black-Scholes model. It studies the pricing of European options by combining financial concepts such as arbitrage and self-financing trading strategies with probabilistic tools such as sigma algebras, martingales and stochastic integration. All these concepts are introduced in a relaxed and user-friendly fashion.
LC Classification Number
HG176.5

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