Steuerung der Liquiditätsbevorratung in Banken anhand eines quantitativen Transferpreismodells von Christian Schäffler (2011, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Steuerung der Liquiditätsbevorratung anhand eines quantitativen Transferpreismodells in Banken. Diesbezüglich setzt sich die Arbeit mit den Fragestellungen eines optimalen Liquiditätsvorrats auseinander und analysiert die daraus entstehenden Opportunitäts- und Ausübungskosten mittels verschiedener Refinanzierungsstrategien (Fazilität, Repo, Veräußerung). Der kostenoptimale Einsatz dieser Strategien innerhalb eines Portfoliomodells bildet den Kern der Arbeit mit dem Ziel, die ermittelten Kosten durch Risikoprämien an die Liquiditätsverbraucher zu transformieren. Zur Bestimmung der optimalen Liquiditätsbevorratung wird ein Ansatz gewählt, welcher zum einen quantitativ nachvollziehbar ist, zum anderen aber auch die Anforderungen der Bankenaufsicht berücksichtigt. Ziel ist diesbezüglich, ein backtestbares Verfahren zur Bestimmung eines Teils des Vorrats &8211; des Liquiditätspuffers &8211; zu erstellen und zusätzlich ein mögliches Modellversagen über die Berücksichtigung von Stresstests (Liquiditätsreserve) zu kompensieren. Dank dieser Vorratsdefinition ist es möglich, Kosten für die gängigsten Refinanzierungsmaßnahmen zu quantifizieren und in einem Modell, welches die Bildung von Klumpenrisiken mindestens abschwächt, zu modellieren. Die daraus resultierenden Risikoprämien werden anhand interner Geschäfte den kostenverursachenden Abteilungen zugeordnet. Abschließend wird noch ein institutsübergreifender Risikotransfer diskutiert. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Banken, Finanzierung oder Controlling sowie an die entsprechenden Praktiker (Treasury, Risikocontrolling, Unternehmenssteuerung, Revision).

Produktkennzeichnungen

EAN9783844100556
ISBN9783844100556, 3844100555
ISBN-103844100555
ISBN-139783844100556
eBay Product ID (ePID)164620806

Produkt Hauptmerkmale

VerlagJosef Eul Verlag Gmbh, Eul, Josef, Verlag Gmbh
Erscheinungsjahr2011
Anzahl der Seiten324 Seiten
PublikationsnameSteuerung der Liquiditätsbevorratung in Banken Anhand Eines Quantitativen Transferpreismodells
SpracheDeutsch
AutorChristian Schäffler
FormatTaschenbuch

Maße

Gewicht468 g

Zusätzliche Produkteigenschaften

HörbuchNo
SprachausgabeDeutsch
InhaltsbeschreibungPaperback
Seiten286 Seiten
Item Height1cm
Item Length21cm
Ausgabe1
Item Weight471g
Item Width14cm

Sicherheitsinformationen

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